The Adomian series representation of some quadratic BSDEs

Article Sidebar

Main Article Content

R. Tevzadze

ანოტაცია

The representation of the solution of some Backward Stochastic Differential Equation as an infinite series is obtained. Some exactly solvable examples are considered.

pdf (English)
საკვანძო სიტყვები:
Stochastic exponential, martingale, Adomian series, Brownian Motion
გამოქვეყნებული: დეკ 27, 2022
DOI: https://doi.org/10.48614/bara.7.2022.6040

Article Details

როგორ უნდა ციტირება
Tevzadze, R. . (2022). The Adomian series representation of some quadratic BSDEs. ბიზნესის ადმინისტრირება, სამეცნიერო შრომების კრებული, 7. https://doi.org/10.48614/bara.7.2022.6040
გამოცემა
ტომ. 7 (2022): Applications of Stochastic Processes and Mathematical Statistics to Financial Economics and Social Sciences VII
სექცია
Conference Materials
PKPApplication::getCCLicenseBadge(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

მსგავსი სტატიები

თქვენ ასევე შეგიძლიათ მსგავსი სტატიების გაფართოებული ძიების დაწყება ამ სტატიისათვის.